Analyste Risques de Crédit


Le Risque de Crédit représente le risque de perte par rapport à un tiers débiteur ne payant pas sa dette en temps et en heure, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une entreprise, ou même d’un Etat. L’Analyste Risque de Crédit est responsable du Contrôle (et non de l’approbation) de ces risques devenus centraux au sein des établissements bancaires, soumis à une réglementation très stricte, surtout depuis 2007 et la crise des Subprime.

DONNEES CLES
  • Autrement connu sous le nom de :
Contrôleur des Risques de Crédit
  • Salaire moyen :
A l’embauche : entre 30 K€ et 38 K€
Après 3 ans : entre 45 K€ et 50 K€
  • Formations conseillées :
Formation d’Ingénieur à fort background mathématiques et statistique
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  • Expérience requise :
Un premier stage au sein du département Risque, au Trading, ou en Analyse Quantitative est un pré-requis

présentation
L’Analyste Risques de Crédit met en place et optimise les méthodes et outils permettant l’évaluation, la surveillance et le pilotage du/des risque(s) de crédit  des clients de l’établissement pour lequel il travaille. Comme pour les autres types de risques (Marché ou Opérationnels), la Banque se doit de mettre en place un certain nombre d’indicateurs afin de surveiller (« monitorer » en anglais) le Risque de Crédit, en somme de surveiller l’argent qu’elle prête et à qui elle le prête.

Ces indicateurs sont le plus souvent le fruit de modèles statistiques répondant à des contraintes réglementaires (on a beaucoup parler de Bale II) ou non, et dont le but est de mieux percevoir et maîtriser ces risques de défaut de paiement des contreparties (ceux qui empruntent de l’argent à la Banque) .
La principale fonction de l’Analyste Risque de Crédit est donc d’assurer un contrôle du respect des limites et des procédures ainsi que d’assurer le lien avec la Direction des Risques par la production de Reporting. Parallèlement, il doit estimer et gérer le risque par rapport aux contreparties dans la mesure où elle ne seraient pas en mesure d’honorer leurs engagements.
Le plus souvent, il intervient sur un « portefeuille » de clientèle ou de crédits bien spécifiques (Exe. : les P.M.E. d’une région, les pays émergents,…)

Attention : l’Analyste Risque de Crédit n’est pas un Analyste Crédit. En effet, alors que le second donne son feu vert ou non à un l’octroie d’un prêt en particulier, le premier gère le risque d’une manière macro.
mission
  • Piloter et contrôler la mise en œuvre de la politique de maîtrise des risques de l’établissement et veiller à la conformité réglementaire des méthodologies appliquées (réglementation Bâle II, et évolutions nécessaires)
  • Collecter les données risques et comptables ainsi que traiter les mesures de risques (analyse des facteurs de risques, modélisation des paramètres, calcul du RWA réglementaire...)
  • Analyser les risques avec une vision prospective, en anticipation des dégradations (analyse des cash-flows futurs, identification des principales sources de risques)
  • Contrôler l'évaluation des risques et du respect des engagements de la Banque
  • Constitution de reporting réglementaire ou non (COREP, Pilier III, reporting interne,...)
  • Participation à l’attribution de « notes » internes
  • La consolidation et le rapprochement avec le reporting financier
  • Gérer les alertes pertinentes et formuler des préconisations en réponse aux risques identifiés
  • Vérifier la bonne transmission des informations et le respect des procédures internes
  • Assurer la relation avec les autorités bancaires et les auditeurs externes
  • Réalisation des analyses de risques sectoriels et des études de rentabilité
environnement
Au sein d’un établissement bancaire, plusieurs départements sont en relation permanentes avec les Analystes Risque de Crédit.
En aval : ceux qui prêtent l’argent (i.e. le réseau de la Banque de Détail pour les particuliers ou les professionnels, comme le département Corporate Finance de la Banque d’Investissement pour des montages de Financements Structurés par exemple).
En amont : la Direction des Risques, qui se doit de gérer la position prêteuse de la banque de manière globale (on imagine que plus le groupe bancaire est grand, plus il y a de filiales, plus cette tâche est complexe).

En externe, l’Analyste est en relation avec un certain nombre d’autorités réglementaires (AMF) et auditeurs qui vérifient la bonne mise en pratique des réglementations en termes de crédit, réglementation qui s’est durcie depuis la crise des Subprimes.

Compétences

Parcours et métiers connexes


Dans la continuité, un analyste peut prétendre à des poste de management d’une équipe d’analystes, mais aussi passer sur une autre typologie de risque (Opérationnel ou de Marché)

Très bon sur les procédures et les réglementations, il peut aussi évoluer vers des postes de Management au sein des Middle et Back Office, et potentiellement vers les fonctions d’Audit Interne, de conformité.

Où exercer ?

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  • Compétences fonctionnelles :
Méthodes statistiques; gestion du risque de crédit et réglementation Bâle II
  • Compétences techniques :
Gestion des bases de données
  • Compétences linguistiques :
Anglais : excellent
  • Qualités personnelles :
Rigueur et sens du travail en équipe, bon relationnel