Le Quant est un peu la « R&D » de la Finance de Marché. Son rôle s’est considérablement renforcé avec la complexification des produits financiers. Il consiste à développer des modèles mathématiques et algorithmiques ayant des fonctions de « pricing » des produits mais aussi de gestion des risques.
Le point de vue de WallFinance
Tendance
Salaire
Rythme de travail
Contact client
Indépendance
Données clés
Autrement connu sous le nom de :
Analyste Quantitatif
Formations conseillées :
Diplômé bac + 5 d'une Grande Ecole d’Ingénieurs, 3ème cycle universitaire en Mathématiques Financières ou idéalement double formation
Expérience requise :
Premier stage long en Structuration, au Trading ou en Analyse Quantitative
L’analyse quantitative, c’est l’étude d’outils mathématiques et algorithmiques permettant l’amélioration des performances de gestion. Cette amélioration passe par la recherche de l’optimisation maximale du couple Risque / Rendement pour tout type de produit financier.
Dans les faits, le travail du Quant conjugue à la fois l’analyse mathématique pure de modèles de calculs probabilistes et l’élaboration de modèles mathématiques. A travers ses analyses, le Quant contribue à définir les comportements des instruments financiers face à un environnement aléatoire. Il développe des modèles mathématiques servant à évaluer le prix (« pricer ») de produits financiers souvent complexes (dérivés et/ou structurés), mais aussi à mettre en place des modèles de stratégies de trading, de couverture et de gestion des risques.
Compte tenu de la complexité croissante des produits, de la globalisation et des profils d'évolution des marchés, le recours aux Quants est devenu incontournable dans toute salle des marchés.
Produits : Optimiser le rendement et minimiser le risque
Modélisation et Développement : Création de modèles mathématiques afin de prévoir le comportement du marché, mais surtout les conséquences d’un événement sur le comportement d’un produit financier
Analyse : Établir une synthèse de l’analyse afin de conseiller les acteurs du Front Office
Support : Aider les acteurs du Front Office dans leur démarche de conseil d’investissement, mais aussi dans l’utilisation des modèles développés
Même s’il n’intervient pas directement sur les marchés, le Quant fait, tout de même partie du Front Office et entretient des relations très proches avec les différents Traders et les Structureurs des salles de marchés.
Ses modèles seront par la suite utilisés par un certain nombre d’opérationnels de la Banque dans leurs tâches quotidiennes. Le Quant est en effet aussi en contact avec les gestionnaires du risque et les analystes crédit.
Même si son travail est à forte composante analytique, le Quant doit être ouvert sur le marché et collaborer avec les acteurs du Front Office.
A venir
Compétences
Compétences fonctionnelles :
Produits dérivés Calculs stochastiques appliqués à la Finance Algorithmique et programmation
Compétences techniques :
Maîtrise des langages de programmation (C++, VBA,…)
Compétences linguistiques :
Anglais indispensable
Qualités personnelles :
Créativité, clarté et pédagogie, forte résistance au stress, très rigoureux
Parcours et métiers connexes
En interne :
L’évolution classique amène au management d’équipe, mais le Quant peut aussi évoluer vers d’autres types de Recherche, le Trading ou la Structuration, voire passer au Risk Management.
En externe :
Hors-Banque : postes similaires en Asset Management, ou sur des postes à forte composante quantitative en Assurance (Statistique, Actuariat,…)
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